Diferença entre as formas de conexão
Como foi visto, você pode utilizar as 3 formas para conectar-se ao banco de dados.
Elas são muitos próximas e tem o mesmo comportamento. Porém, pela forma como elas são implementadas, você consegue comportamentos diferentes.
Para ficar mais claro o comportamento, detalho as vantagens e desvantagens de cada forma de configuração:

      *      Driver

  •            Vantagens
  •            Nenhuma configuração adicional é necessário, pois está tudo configurado no executável.
  •            Desvantagem
  •            Caso o servidor altere o IP ou o nome na rede, é necessário alterar no GeneXus, compilar novamente e atualizar os clientes.
  •            Pode ser impossível de ser utilizado por Softhouses ou sistemas que sejam executados em vários locais, pois como o servidor é fixo, os servidores precisariam ter o mesmo nome ou IP.

*        Datasource

  •            Vantagens
  •            É interativo e se torna mais fácil para resolver problemas de configuração nos computadores dos clientes. Em vários driver, como no caso do SQL Server, é possível fazer teste de conexão e acertar algum possível erro.
  •            É a forma de conexão mais utilizada.
  •            Desvantagens
  •            É necessário configuração manual em todos os clientes (O Setup Wizard do GeneXus cria no momento da instalação).
  •            Os usuários podem alterar ou apagar.
  •            Em caso de alteração de endereço do servidor, é necessário configurar novamente todos os clientes.

*            File

  •            Vantagens
  •            Pode ser gerado um único arquivo, onde todas as aplicações irão carregar as configurações, não sendo necessário configuração manual. Uma simples alteração em um único local permite a alteração em todos os sistemas da rede.
  •            Desvantagens
  •            Só possui alguma vantagem em relação ao Datasource se este estiver em um computador da rede ou se existir alguma forma de que este seja atualizado automaticamente nos clientes.
  •            Caso este arquivo não esteja disponível, a aplicação não irá funcionar.
 
Independente da forma de conexão escolhida, sua aplicação fará conexão ODBC. Estes tipos influenciam somente o local onde sua aplicação irá armazenar as informações de conexão.

Ado.Net
Esta forma de conexão é utilizada SOMENTE pelo .Net Framework e deve ser utilizada quando você possuir um driver Ado.Net para o seu banco de dados. Neste caso, já está disponível desde a .Net Framework 1.1 o driver Ado.Net para MSDE/SQL Server.
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  •             Database name: Nome do Banco de dados criado dentro so MSDE/SQL Server. Neste local é que serão criadas as tabelas e serão armazenados os dados.
  •             Server name: Nome do computador na rede onde está instalado o MSDE/SQL Server. Caso você esteja utilizando instâncias, você deve especificar <Servidor>/<Instância>.
  •             Connect to server: Informa em qual momento sua aplicação final irá fazer a conexão real com o banco de dados.
           o At first request: Somente quando for necessário mesmo acessar a base de dados.
           o At application startup: Logo após a execução de sua aplicação.
  •             Use trusted connection: Informa se você irá enviar o usuário do Windows para que o SQL Server valide as permissões de acesso ou não.
           o Yes: Serão enviados o usuário e a senha que a pessoa está utilizando no Windows no momento da execução de sua aplicação sem nenhuma possibilidade de configuração ou alteração. Você precisa configurar dentro do SQL Server quem poderá acessar o banco de dados manualmente dentro do SQL Server, via Enterprise Manager ou via DbaMgr. É necessário conhecimento avançado de Windows e SQL Server para utilizar esta opção.
           o No: Todas as suas aplicações irão utilizar um usuário e senha específica, sem nenhum vínculo com o Windows. Esta é a forma recomendada pela ARTech.
  •             User id: Com trusted connection como No, você deve especificar o usuário que fará a conexão.
  •             User password: Com trusted connection como No, você deve especificar a senha do usuário que fará a conexão.
  •             Additional connection string attributes: Informações adicionais de configuração somente utilizada em casos muito especiais.  

Como em DBMS Options só é feita a configuração, você precisa entrar em File / Edit Model / Properties e especificar qual das configurações configuradas você deseja utilizar.

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JDBC
Este método é utilizando única e exclusivamente pelo Java, pois esta é a única forma de acesso a banco de dados desta linguagem.
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  •             JDBC driver: O GeneXus possui a configuração de alguns drivers JDBC. Entre eles, o driver da Microsoft. Para mais informações sobre como configurar esta propriedade, solicite a documentação de Java Win/Web para a ARTech do Brasil.
  •             Use custom JDBC URL: Somente quando o driver não estiver na lista acima, você deve selecionar esta opção. Desta forma, você irá montar, de acordo com as informações do fabricante do mesmo, a URL de conexão. Requer conhecimentos avançados.
  •             Database name: Nome do Banco de dados criado dentro so MSDE/SQL Server. Neste local é que serão criadas as tabelas e serão armazenados os dados.
  •             Server name: Nome do computador na rede onde está instalado o MSDE/SQL Server. Caso você esteja utilizando instâncias, você deve especificar <Servidor>/<Instância>.
            Connect to server: Informa em qual momento sua aplicação final irá fazer a conexão real com o banco de dados.
           o At first request: Somente quando for necessário mesmo acessar a base de dados.
           o At application startup: Logo após a execução de sua aplicação.
            Show connection dialog in WinForms: É mostrado ou não uma janela de conexão do ODBC para que seja feita a conexão ou não é exibida.
           o Always: Sempre.
           o Never: Nunca
           o Automatic: Somente quando houver erros de conexão.
  •             User id: Com trusted connection como No, você deve especificar o usuário que fará a conexão.
  •            User password: Com trusted connection como No, você deve especificar a senha do usuário que fará a conexão.
  •            Additional connection string attributes: Informações adicionais de configuração somente utilizada em casos muito especiais.

Configurações adicionais

Além de configurar sua conexão com o banco de dados, você deve especificar a versão do mesmo em DBMS Options.
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Roteiro de instalação do MSDE